Bài trích
Phản ứng trễ và phản ứng thái quá ngắn hạn với các biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Thị Yến
Nhan đề Phản ứng trễ và phản ứng thái quá ngắn hạn với các biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Yến
Thông tin xuất bản H., 2024
Mô tả vật lý tr.32-45
Tóm tắt Bài viết khảo sát phản ứng trễ và phản ứng thái quá của các cổ phiếu trong 21 ngày sau một ngày biến động mạnh của chỉ số chứng khoán Việt Nam từ năm 2007 đến tháng 9 - 2023. Áp dụng phương pháp phân tích danh mục, nghiên cứu phát hiện thị trường có hiệu ứng momentum, các cổ phiếu có xu hướng phản ứng trễ và phản ứng thải quá với cả hai sự kiện tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, cường độ phản ứng với sự kiện tiêu cực mạnh hơn. Phản ứng này rõ rệt hơn trong trường hợp thị trường có nhiều hơn hai biến động lớn ngược chiều nhau trong khoảng thời gian 21 ngày sau sự kiện, hoặc trong giai đoạn thị trường chịu tác động của các cú sốc như khủng hoảng tài chính. Thông qua hồi quy chéo các mô hình định giá, có thể thấy yếu tố rủi ro trong các mô hình định giá không hoàn toàn giải thích được lợi nhuận của chiến lược momentum.
Từ khóa tự do Chứng khoán
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Nghiên cứu kinh tế- Số 9/2024
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/43thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00150636
0022
00429001814-3C90-49A6-9EC3-4FDCBF884F2A
005202507301832
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20250730183536|zthuvien3
100 |aNguyễn Thị Yến
245 |aPhản ứng trễ và phản ứng thái quá ngắn hạn với các biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam / |cNguyễn Thị Yến
260 |aH., |c2024
300 |atr.32-45
520 |aBài viết khảo sát phản ứng trễ và phản ứng thái quá của các cổ phiếu trong 21 ngày sau một ngày biến động mạnh của chỉ số chứng khoán Việt Nam từ năm 2007 đến tháng 9 - 2023. Áp dụng phương pháp phân tích danh mục, nghiên cứu phát hiện thị trường có hiệu ứng momentum, các cổ phiếu có xu hướng phản ứng trễ và phản ứng thải quá với cả hai sự kiện tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, cường độ phản ứng với sự kiện tiêu cực mạnh hơn. Phản ứng này rõ rệt hơn trong trường hợp thị trường có nhiều hơn hai biến động lớn ngược chiều nhau trong khoảng thời gian 21 ngày sau sự kiện, hoặc trong giai đoạn thị trường chịu tác động của các cú sốc như khủng hoảng tài chính. Thông qua hồi quy chéo các mô hình định giá, có thể thấy yếu tố rủi ro trong các mô hình định giá không hoàn toàn giải thích được lợi nhuận của chiến lược momentum.
653 |aChứng khoán
653 |aThị trường chứng khoán
653 |aViệt Nam
7730 |tNghiên cứu kinh tế|gSố 9/2024
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/43thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào